Sharpe Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi dengan menilai imbal hasil yang disesuaikan dengan resiko. Dikembangkan oleh William F. Sharpe pada tahun 1966, rasio ini membantu investor membandingkan portofolio berdasarkan return yang diperoleh terhadap tingkat resiko yang diambil.

Rumus Sharpe Ratio :

R : Return portofolio (imbal hasil)

R_f : Risk-free rate atau tingkat imbal hasil bebas resiko

? : Volatilitas atau deviasi standar return portofolio

Berikut kami informasikan mengapa Sharpe Ratio itu penting :

• Menilai Kinerja Portofolio : Sharpe Ratio membantu mengukur efektivitas strategi investasi berdasarkan resiko dan imbal hasil.
• Perbandingan Portofolio : Anda bisa membandingkan beberapa portofolio dengan resiko berbeda.
• Optimalisasi Resiko : Membantu investor menemukan keseimbangan antara imbal hasil tinggi dan resiko minimal.

Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Sharpe Ratio, semakin baik kinerja portofolio tersebut dalam menghasilkan return yang sepadan dengan resiko yang diambil.